南华期货

南华期货:期权日报(2022/4/25)

南华期货:期权日报(2022/4/25)

作者: 天天见闻 时间:2022-04-25 阅读: 234
  期权持仓:买入1手50ETF5月购2.8,买入1手50ETF5月沽2.8,卖出1手50ETF5月购2.9,卖出1手50ETF5月沽2.7.   上个交易日,金融期权隐含波动率小幅回调,仍高于历史波动率,期权定价偏高。波动率偏度整体下移和近月期权隐含波动率下降,期权市场参与者预期股市短期走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是24.67,南华沪深300期权波动率指数是27.42,南华期权波动率指数小幅下降,股指探底回升,市场风险情绪有所释放,但后市不确定性仍存,建议投资者构建卖出鹰式组合策略。从期权隐含波动率的角度来看,周五日盘各板块波动率涨少跌多,以降波行情为主,但各期权品种波动率变动幅度较小,大部分变动幅度未超过10%。...

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