量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者” 今天是世界读书日。 在量化投资圈，有太多的书籍值得推荐了，每一本都是必读和多读的典范。 但是！ 如果一定一定要给出一本，能够代表整个行业和跨时代的书籍，QIML编辑部想了很久很久。...

此外，在这三家百亿私募中，勤辰资产和信弘天禾首次跨越百亿规模线，锐天投资重回百亿。两家老字号量化为百亿私募阵营，百亿量化私募达28家，另一家进军百亿阵营的量化私募--锐天投资在2018年突破百亿规模，那时被幻方量化、九坤投资、珠海致诚和行业远称为“量化四大天王”，此后不久规模有所下降。...

　　去哈佛“抢人才”！中国量化大厂启动全球招聘步伐 　　来源：华尔街见闻　孙建楠 　　全球招聘挂在嘴边 　　量化私募，总能打破你的想象上限。 　　这不随着2024年招聘季召开，他们人才招聘的步伐也时不时让你眼前一亮。 　　这其中，部分量化私募大机构 不约而同地将“全球招聘”挂在嘴边。 　　哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校，这批全球最顶尖的学校里，都出现了中国量化私募机构的身影．．．．．．...

　　本报记者 吴晓璐 　　近年来，我国量化交易快速发展，已成为资本市场重要组成部分。9月1日，证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，将程序化交易报告制度从可转债扩展至股票、基金等交易品种，进一步完善对证券市场程序化交易行为的管理。 　　之后，多家量化私募发声，将量化交易纳入监管，有助于行业整体健康发展。其中，对高频交易设置的标准也相对宽松，大多数机构产品未达到差异化监管的标准，对产品运行影响不大。 　　“2019年9月份，监管部门就对量化交易进行过一次摸底，之后很多高频量化都降为中、低频，只有小部分规模较小的私募还保有高频策略。整体来看，这次监管部门提出对高频量化差异化监管，对大多数量化机构影响不大。”某第三方理财机构人士对《证券日报》记者表示。...

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　来源：读数一帜  　　大部分量化机构认为程序化交易新规对自己无影响 　　8月27日晚间的“四箭齐发”之后，小蔡再次遭遇到重创。 　　8月28日，他躺着没有动，想着给市场点时间。最终的结果却是，即便是躺着没动，小蔡的股票也是冲高回落，下午的他再也按捺不住急忙清仓手中持股。人心浮动的当下高开即跑路，谁都不傻，很显然已经有资金预判了你的预判。 　　等到尾盘，小蔡发现跌势好像有点放缓，券商无疑是当天最热门也最坑人的板块，他又匆匆买入了券商，理所当然地认为，被埋资金明天会做修复。...

　　9月1日晚间，上海证监局网站连续发布多条监管措施公告，涉及知名量化私募——上海明汯投资管理有限公司（简称明汯投资）及其两名员工。其中，两名员工因“通过微信公众号向不特定对象宣传推介私募基金产品”，被监管部门出具警示函。而明汯投资也因内控不善被要求责令改正。 　　明汯投资在最新的情况说明中表示，已对涉事员工采取惩戒措施、并采取了完善规章制度、强化合规审批流程及加强员工合规培训等措施。接下来还将按照相关法律法规的要求，由管理层和合规部门共同牵头起草整改计划书并落实整改措施，进一步完善内部控制机制，强化人员合规守法意识，采取切实有效措施避免类似问题再次发生。...

超量子基金创始人张晓泉博士出席并进行了主题为《在不确定中寻找量化的未来》的明星私募投资报告会。第一个是用量化的办法去归因主观投资的收益，我们可以用量化的方法更好的理解主观投资的成功，我们简单探讨一下量化未来的发展方向，　　一、用量化归因主观投资收益。就是被低估的股票可能未来表现很好；也就是说股票如果和大盘的相关性比较低，说明他的策略和市场的相关性小于1。...

财联社2月3日讯（记者 刘超凤）本周的A股大事件当属全面注册制正式启动，这将对中国资本市场中长期带来深远影响。 作为市场最活跃的机构投资者，量化行业将受益于全面注册制的落地。有券商机构业务负责人表示，“整体来看，扩容后个股投资的难度增加，投资者可能更倾向于指数化投资，量化的指数增强策略有望迎来增量资金。” 全面注册制将扩大融券券源范围，这将缓解融券券源不足的问题，解决对冲策略量化私募融券难的痛点，减少融券难度，并降低融券成本。某券商金融科技负责人对财联社记者表示，“扩大融券券源范围，利好量化对冲策略。”...

9月3日，投资圈被一则“量化交易贡献了A股一半的交易量”的消息刷屏，让不少投资人恐慌，甚至有的指出量化是AI收割机，主观投资会被收割。“量化贡献A股50%成交量”刷屏5万亿，这是A股连续33个交易日交易量破万亿的日子，然而，交易很活跃，赚钱的股民或基金经理却不多。7万亿的成交量的背后”分析刷屏投资圈。而如果按照上述分析的买卖都算，那首先A股的交易量要去到3....

　　中国基金报记者刘明 　　今年前7个月，股票市场跌宕起伏较大，股票多头私募表现也并不太好。多家机构数据显示，前7个月股票策略私募平均亏损超8%。不过私募表示，下半年市场会保持较为活跃的状态，可能会出现比较好的投资时机。 　　前7个月股票策略私募跌幅多 　　债券、CTA策略表现不错 　　今年前7个月，沪深300指数跌幅仍然高达15.59%。主观股票策略的私募自然也受影响不小。多家三方的数据显示，主动股票策略私募跌超8%，格上财富旗下研究员表示前7个股票策略私募跌9.9%，朝阳永续数据显示跌8.71%，金斧子投研中心数据显示亏8.34%，私募排排网统计股票策略也跌超8%。...

　　2008年以来最佳表现！　　量化对冲基金告别黑暗十年，在大动荡之下重获新生。　　在今年市场的狂风暴雨中，量化对冲基金这艘快船悠然自得地稳步航行。　　据数据提供商HFR显示，这个规模达到3370亿美元的行业正在获得自2008年金融危机以来的最大收益。　　多年来量化对冲基金一直在债券市场中艰难挣扎，因为他们赖以生存的市场波动性被央行购债举措所抑制。在2011年-2018年，8年中共有6年出现亏损。据此投资，责任自负。...